(2014年)某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0.85和1.15，

题库总管2019-12-17 81

问题 (2014年)某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0.85和1.15，A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%，假设短期国债利率为4%，市场平均收益率为10%，则该证券投资组合的风险收益率为(　　)。

选项 A.6.00%B.6.18%C.10.18%D.12.00%

答案B

解析组合的β系数=0.85×40%+1.15×60%=1.03，证券组合的风险收益率=1.03×（10%-4%）=6.18%。

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