2. 金融经济
  3. 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期跟为二年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表： ...

某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期跟为二年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表： ...

admin2020-12-24  36
问题 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期跟为二年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表：
    期限   即期利率   折现因子  
   180天   5.5%   0.9732  
   360天   6%   0.9131  
   540天   6.5%   0.9112  
   720天   7%   0.8772  
计算该互换的固定利率约为（）。（参考公式：Rfix=（1-Zn）/（Z1+Z2+Z3+?+Zn）*m）
选项 A 6.63%
B 2.89%
C 3.32%
D 5.78%
答案A
解析互换的固定利率=2* ( 1-0.8772 )/( 0.9732+0.9434+0.9112+0.8772 ) =6.63%
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