2. 金融经济
  3. 关于久期分析，下列说法正确的有( )。 Ⅰ.久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析 Ⅱ.主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响 Ⅲ.只考虑了由...

关于久期分析，下列说法正确的有( )。 Ⅰ.久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析 Ⅱ.主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响 Ⅲ.只考虑了由...

admin2020-12-24  25
问题 关于久期分析，下列说法正确的有( )。
Ⅰ.久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
Ⅱ.主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
Ⅲ.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险)，而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)
Ⅳ.是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法
Ⅴ.对于利率的大幅变动(大于1%)，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整
选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅴ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案A
解析CD两项属于缺口分析的局限性。
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