2. 财务会计
  3. 影响股指期货期现套利无套利区间的主要因素是（　　）。 A． 股票指数 B

影响股指期货期现套利无套利区间的主要因素是（　　）。 A． 股票指数 B

tikufree2020-05-20  29
问题 影响股指期货期现套利无套利区间的主要因素是（　　）。 A． 股票指数 B． 合约存续期 C． 市场冲击成本和交易费用 D． 交易规模
选项
答案C
解析股指期货期现套利无套利区间可表示为：{S（t）[1+（r－d）×（T－t）／365]－TC，S（t）[1+（r－d）×（T－t）／365]+TC}。其中，S（t）表示现货指数点，r为年利息率，d为指数股息率，T－t是t时刻至交割时的时间长度。由于借贷利率差成本随着持有期缩短而减小，因此，无套利区间的上下界幅宽主要是由交易费用和市场冲击成本这两项所决定的。
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