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金融经济
7月1日,某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行...
7月1日,某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行...
admin
2020-12-24
39
问题
7月1日,某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。该交易者的最大可能盈利是()。
A220点 B180点 C-20点 D200点
选项
答案
B
解析
期权的投资收益来自于两部分:权利金收盈和期权履约收益。(1)权利金收盈=100-120=-20;(2)买入看跌期权-δ价越低赢利越多,即10200以下;卖出看跌期权δ最大收盈为权利金,高于10000点会被动屜约。两者综合,价格为10000点时,投资者有最大可能贏利。期权履约收益=10200-10000=200,合计收益=-20+200=180点。
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