商业银行采用内部模型计算市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为内部模型（）。A.不能计量非交易业务中的市场风险 B.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大

admin2020-12-24 20

问题商业银行采用内部模型计算市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为内部模型（）。

选项 A.不能计量非交易业务中的市场风险
B.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
C.置信水平无法达到监管要求
D.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

答案B

解析市场风险内部模型法存在一定的局限性：①市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以缺口分析、久期分析等方法；②市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。

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