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金融经济
衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值,其性质有()。A. 看涨期权的Gamma值为正值 B. 看跌期权的Gamma值为负值 C. Gamma值较小时
衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值,其性质有()。A. 看涨期权的Gamma值为正值 B. 看跌期权的Gamma值为负值 C. Gamma值较小时
admin
2020-12-24
53
问题
衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值,其性质有()。
选项
A. 看涨期权的Gamma值为正值
B. 看跌期权的Gamma值为负值
C. Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感
D. 深度实值和深度虛值的期权Gamma值均较小,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动
答案
ACD
解析
当标的价格大于行权价时,随着标的资产价格上升,看涨期权的Delta值变大后趋于1,看跌期权的Delta值趋于0。当标的价格小于行权价时,随着标的资产价格下降,看涨期权的Deltal值趋于0,看跌期权的Delta值趋于-1。
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