衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值，其性质有（）。A. 看涨期权的Gamma值为正值 B. 看跌期权的Gamma值为负值 C. Gamma值较小时

admin2020-12-24 54

问题衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值，其性质有（）。

选项 A. 看涨期权的Gamma值为正值
B. 看跌期权的Gamma值为负值
C. Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
D. 深度实值和深度虛值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动

答案ACD

解析当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值变大后趋于1，看跌期权的Delta值趋于0。当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Deltal值趋于0，看跌期权的Delta值趋于-1。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/f6s8KKKQ

相关试题推荐

股权投资（）是基金的出资人、基金资产的所有者和基金投资回报的受益人。A.基金投资者B.基金管理人C.基金发起人D.基金托管人
借壳上市属于上市公司（）形式之一。A、资产配置B、资产重组C、破产清算D、企业解散
下列关于私募基金的说法错误的是（）。A、投资产品面向不超过200人的特定投资者发行B、是一类特殊的机构投资者C、投资者通常是个人投资者，且投资者数量较多
（）是指企业结束经营活动，处置资产并进行分配的行为。A、清算B、结算C、结业D、破产
外包服务所涉及的基金资产合客户资产应（）外包机构的自有财产。A、独立于B、包含于C、暂时包含于D、等同于
股权投资基金在投资者的资产配置中通常具有（）的特点。A、低风险，低期望收益B、低风险，高期望收益C、高风险，高期望收益D、高风险，低期望收益
（）就是根据企业目前所有资产的变卖价值来确定企业价值。A、现金流折现法B、成本法C、清算价值法D、股利贴现模型
基金托管人负责保管基金资产，执行（）的有关指令，办理基金名下的资金往来。A、投资者B、管理人C、托管人D、合伙人
不属于PE常用的估值方法是（）。A、市净率法B、净资产定价法C、现金流折现法D、市盈率定价法
（）是指公司不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力时,公司被法院宣告破产,并由法院组织对公司进行的清算。A、破产退出B、破产清算

随机试题

关于交易所市场说法错误的是：（） Ⅰ.交易所是有组织的市场 Ⅱ.交易所所有
下列关于利息的说法，正确的有（　　）。
吴某涉嫌受贿60万元，由某县检察院立案侦查，吴某在该县城有一套住房，由于身体原因
然谷穴为
下列引起胸痛的胸壁疾病为A、肺癌B、胸膜肿瘤C、自发性气胸D、带状疱疹E、胸膜炎
安全性、适用性和耐久性概括为结构的()。A.可靠度B.安全度C.可靠性D.技术性
系统之间的交往主要是基于法律、法规、规章的要求或财政上的赞助方与受资助方的关系属于社区各系统之间的（）。A.交换关系B.竞争关系C.授权式关系D.联盟式关
某公司是3C家电连锁零售企业的领导者,业务发展迅速,公司规模不断扩大。但伴随企业高速发展的却是核心员工流失率的不断上升。为此,公司决定外聘人力资源专家团队...
（　　）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。A.风险识别B.风险计量
紧急备用金月数等于（）。A.流动性资产/平均月收入B.流动性资产/平均月支出C.速动资产/平均月收入D.速动资产/平均月支出

衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值，其性质有（）。A. 看涨期权的Gamma值为正值 B. 看跌期权的Gamma值为负值 C. Gamma值较小时

股权投资（）是基金的出资人、基金资产的所有者和基金投资回报的受益人。A.基金投资者B.基金管理人C.基金发起人D.基金托管人

借壳上市属于上市公司（）形式之一。A、资产配置B、资产重组C、破产清算D、企业解散

下列关于私募基金的说法错误的是（）。A、投资产品面向不超过200人的特定投资者发行B、是一类特殊的机构投资者C、投资者通常是个人投资者，且投资者数量较多

（）是指企业结束经营活动，处置资产并进行分配的行为。A、清算B、结算C、结业D、破产

外包服务所涉及的基金资产合客户资产应（）外包机构的自有财产。A、独立于B、包含于C、暂时包含于D、等同于

股权投资基金在投资者的资产配置中通常具有（）的特点。A、低风险，低期望收益B、低风险，高期望收益C、高风险，高期望收益D、高风险，低期望收益

（）就是根据企业目前所有资产的变卖价值来确定企业价值。A、现金流折现法B、成本法C、清算价值法D、股利贴现模型

基金托管人负责保管基金资产，执行（）的有关指令，办理基金名下的资金往来。A、投资者B、管理人C、托管人D、合伙人

不属于PE常用的估值方法是（）。A、市净率法B、净资产定价法C、现金流折现法D、市盈率定价法

（）是指公司不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力时,公司被法院宣告破产,并由法院组织对公司进行的清算。A、破产退出B、破产清算

关于交易所市场说法错误的是：（） Ⅰ.交易所是有组织的市场 Ⅱ.交易所所有

下列关于利息的说法，正确的有（ ）。

吴某涉嫌受贿60万元，由某县检察院立案侦查，吴某在该县城有一套住房，由于身体原因

然谷穴为

下列引起胸痛的胸壁疾病为A、肺癌B、胸膜肿瘤C、自发性气胸D、带状疱疹E、胸膜炎

安全性、适用性和耐久性概括为结构的()。A.可靠度B.安全度C.可靠性D.技术性

系统之间的交往主要是基于法律、法规、规章的要求或财政上的赞助方与受资助方的关系属于社区各系统之间的（）。A.交换关系B.竞争关系C.授权式关系D.联盟式关

某公司是3C家电连锁零售企业的领导者,业务发展迅速,公司规模不断扩大。但伴随企业高速发展的却是核心员工流失率的不断上升。为此,公司决定外聘人力资源专家团队...

（ ）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。A.风险识别B.风险计量

紧急备用金月数等于（）。A.流动性资产/平均月收入B.流动性资产/平均月支出C.速动资产/平均月收入D.速动资产/平均月支出

下列关于利息的说法，正确的有（　　）。

（　　）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。A.风险识别B.风险计量