衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值，其性质有（）。A. 看涨期权的Gamma值为正值 B. 看跌期权的Gamma值为负值 C. Gamma值较小时

admin2020-12-24 30

问题衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值，其性质有（）。

选项 A. 看涨期权的Gamma值为正值
B. 看跌期权的Gamma值为负值
C. Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
D. 深度实值和深度虛值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动

答案ACD

解析当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值变大后趋于1，看跌期权的Delta值趋于0。当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Deltal值趋于0，看跌期权的Delta值趋于-1。

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