资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是( ) ...

admin2020-12-24  21

问题 资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是(  )
(1)市场组合的期望收益率
(2)无风险利率
(3)市场组合的标准差
(4)风险资产之间的协方差

选项 A、(1)(2)(3)
B、(2)(3)(4)
C、(1)(2)(4)
D、(1)(2)(3)(4)

答案A

解析资本市场线的方程为: 。 其中,E(rp)为有效组合p的期望收益率;σp为有效组合p的标准差,E(rm)为市场组合M的期望收益率,σM为市场组合M的标准差,rf为无风险证券收益率。
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