某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该需求者的盈亏状况为（）。（交易单...

admin2020-12-24 27

问题某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该需求者的盈亏状况为（）。（交易单位：10吨/手）
3月份豆油合约（元/吨） 5月份豆油合约（元/吨）开平仓手数
2月1日 5640 5710 开仓50手
2月9日 5620 5670 平仓50手

选项 A 盈利10000元
B 亏损10000元
C 盈利5000元
D亏损5000元

答案B

解析套利者进行熊市套利，则卖出近月期货合约，买入远月期货合约。价差缩小会亏损。 2月1日建仓时，价差=5710 - 5640=70 ；2月9日平仓时，价差=5670 - 5620=50 价差缩小20，则套利者亏损为20×50×10=10000元

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