2. 金融经济
  3. 某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该需求者的盈亏状况为（）。（交易单...

某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该需求者的盈亏状况为（）。（交易单...

admin2020-12-24  48
问题 某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该需求者的盈亏状况为（）。（交易单位：10吨/手）
      3月份豆油合约（元/吨）   5月份豆油合约（元/吨）   开平仓手数  
   2月1日   5640   5710   开仓50手  
   2月9日   5620   5670   平仓50手
选项 A 盈利10000元
B 亏损10000元
C 盈利5000元
D亏损5000元
答案B
解析套利者进行熊市套利，则卖出近月期货合约，买入远月期货合约。价差缩小会亏损。 2月1日建仓时，价差=5710 - 5640=70 ；2月9日平仓时，价差=5670 - 5620=50 价差缩小20，则套利者亏损为20×50×10=10000元
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/fF0QKKKQ
相关试题推荐
随机试题