布莱克一斯科尔斯模型的假定有( )。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前...

admin2020-12-24  19

问题 布莱克一斯科尔斯模型的假定有( )。
Ⅰ.无风险利率r为常数
Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
Ⅳ.标的资产价格波动率为常数
Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论

选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

答案A

解析布莱克一斯科尔斯模型的假定有:①无风险利率为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利:④市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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