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  3. 商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损

商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损

天天题库2020-05-20  24
问题 商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。（）
选项
答案错
解析内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定；采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率。
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