商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水

昕玥2019-12-17 17

问题商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。

选项 A:条件不足，无法判断B:第二种方案计算出来的风险价值更大C:两种方案计算出来的风险价值相同D:第一种方案计算出来的风险价值更大

答案B

解析VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小.反之则可能性越大。

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