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实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致,将导致模拟误差,其中模拟误差
实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致,将导致模拟误差,其中模拟误差
免费考试题库
2019-12-17
49
问题
实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致,将导致模拟误差,其中模拟误差的来源有()。
选项
A.组成指数的成分股太多B.组成指数成分的基数值不断变化C.股票市场的波动性D.严格按比例复制难以实现
答案
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解析
模拟误差来自两方面:①因为组成指数的成分股太多,通常,交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数,这会产生模拟误差;②即使组成指数的成分股并不太多,但由于指数大多以市值为比例构造,由于交易最小单位的限制,严格按比例复制很可能根本就难以实现。
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