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财务会计
某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的
某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的
天天题库
2019-12-17
42
问题
某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率(Eri)分别为16%、20%和13%,其对该因素的敏感度比分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,可以提高预期收益率的组合是( )。
选项
A 0.1;0.083;-0.183B 0.2;0.3;-0.5C 0.1;0.07;-0.07D 0.3;0.4;-0.7
答案
A
解析
[img]/upload/tiku/401/5315974_1.png[/img]0检验,可得0.1×0.16+0.083×0.2-0.183×0.13=0.881%,由于0.881%为正数,因此可以通过卖出第三种股票274.5万元(=-0.183×1500)同时买人第一种股票150万元(=0.1×1500)和第二种股票124.5万元(=0.083×1500)就能使投资组合的预期收益率提高0.881%。BCD三项均不满足套利组合的三个条件。@jin
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