下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是（）。A.能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.不能反映风险因子对整个组

admin2020-12-24 34

问题下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是（）。

选项 A.能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.能准确度量非线性金融工具（如期权）的风险

答案B

解析方差一协方差法的优点是原理简单，计算快捷，其缺点表现在三个方面：①不能预测突发事件的风险，因为方差一协方差法是基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，而突发事件打破了这种分布的一致性，其风险无法从历史序列模型中得到揭示；②方差一协方差法的正态假设条件受到普遍质疑，由于“肥尾”现象广泛存在，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值；③方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法准确计量非线性金融工具（如期权）的风险。

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