9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为5.12亿元，该组合相对于沪深300

天天题库2020-05-20 55

问题 9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为5.12亿元，该组合相对于沪深300指数的β系数为0.9，该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（　　）手12月到期的沪深300指数期货合约，才能使其持有的股票组合得到有效保护。 A． 540 B． 542 C． 544 D． 546

选项

答案C

解析计算套期保值时所需要买入或卖出的股指期货合约的数量如下面的公式所示：[img]/upload/tiku/142/2009494_1.JPG[/img]=0.9×512000000÷（2825×300）≈544（手）。

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