2. 金融经济
  3. 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是( )。A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平A下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是( )。A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平A下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、

admin2020-12-24  35
问题 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是( )。
选项 A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平A下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B、在VaR的定义中，有两个重要参数一持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C、Ap为金融资产在持有期△t内的损失
D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
答案B
解析B项，在VaR的定义中，有两个重要参数一持有期△t和置信水平A(而非预测损失水平△p),任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/fed8KKKQ
相关试题推荐
随机试题