2. 财务会计
  3. 下列不属于B-S-M定价模型6个基本假设的（）： A标的资产价格服从几何布

下列不属于B-S-M定价模型6个基本假设的（）： A标的资产价格服从几何布

Freeti2019-12-17  42
问题 下列不属于B-S-M定价模型6个基本假设的（）：A标的资产价格服从几何布朗运动。B 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。C无套利市场D标的资产的价格波动率为非常数。
选项
答案D
解析B - S -M定价模型有以下6个基本假设(1) 标的资产价格服从几何布朗运动。(2) 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。(3)无套利市场(4) 标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。(5) 标的资产的价格波动率为常数。
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