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2008年9月22日,郑州交易所棉花0901月合约(13185元/吨)和0903
2008年9月22日,郑州交易所棉花0901月合约(13185元/吨)和0903
shuhaiku
2019-12-17
6
问题
2008年9月22日,郑州交易所棉花0901月合约(13185元/吨)和0903月合约(13470元/吨)价差达285元,通过计算棉花两个月的套利成本是207.34元,这时投资者如何操作?( )
选项
A. 只买入棉花0901合约B. 买入棉花0901合约,卖出棉花0903合约C. 买入棉花0903合约,卖出棉花0901合约D. 只卖出棉花0903合约
答案
B
解析
这时价差大于套利成本存在着很好的跨期套利机会,即买入棉花0901合约,卖出棉花0903合约:①如果3—1月的价差不缩小,那么以实物交割的方式操作:计算资金成本,2个月收益率=(285-203.08)/13185=0.62%。②如果3—1月合约价差缩小,可以直接平仓获利,不必进行实物交割。其盈利率主要与价差缩小幅度有关。
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