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7月30日,某套利者卖出100手堪萨斯期货交易所12月份小麦期货合约,同时买入1
7月30日,某套利者卖出100手堪萨斯期货交易所12月份小麦期货合约,同时买入1
tikufree
2020-05-20
69
问题
7月30日,某套利者卖出100手堪萨斯期货交易所12月份小麦期货合约,同时买入100手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约,成交价格分别为650美分/蒲式耳和660美分/蒲式耳。8月10日,该套利者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓,成交价格分别为640美分/蒲式耳和655美分/蒲式耳。该交易盈亏状况是( )美元。(每手小麦合约为5000蒲式耳,不计手续费等费用) A. 亏损75000 B. 盈利25000 C. 盈利75000 D. 亏损25000
选项
答案
B
解析
小麦期货合约每手=5000蒲式耳,则跨市套利损益如表5所示。表5 跨市套利策略[img]/upload/tiku/142/1986358_1.JPG[/img]
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