7月30日，某套利者卖出100手堪萨斯期货交易所12月份小麦期货合约，同时买入1

tikufree2020-05-20 49

问题 7月30日，某套利者卖出100手堪萨斯期货交易所12月份小麦期货合约，同时买入100手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为650美分/蒲式耳和660美分/蒲式耳。8月10日，该套利者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为640美分/蒲式耳和655美分/蒲式耳。该交易盈亏状况是（　　）美元。（每手小麦合约为5000蒲式耳，不计手续费等费用） A．亏损75000 B．盈利25000 C．盈利75000 D．亏损25000

选项

答案B

解析小麦期货合约每手=5000蒲式耳，则跨市套利损益如表5所示。表5　跨市套利策略[img]/upload/tiku/142/1986358_1.JPG[/img]

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