关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。 A．方差—协方差法能预

shuhaiku2020-05-20 51

问题关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。 A．方差—协方差法能预测突发事件的风险 B．方差—协方差法易高估实际的风险值 C．历史模拟法可计量非线性金融工具的风险 D．蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

选项

答案C

解析A项，方差—协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差—协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差—协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/fwKpKKKQ

相关试题推荐

随机试题

关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。 A． 方差—协方差法能预