关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。 A．方差—协方差法能预

shuhaiku2020-05-20 35

问题关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。 A．方差—协方差法能预测突发事件的风险 B．方差—协方差法易高估实际的风险值 C．历史模拟法可计量非线性金融工具的风险 D．蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

选项

答案C

解析A项，方差—协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差—协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差—协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。

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