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统计套利在方法上可以分为（）。 Ⅰ．β中性策略Ⅱ．维护策略Ⅲ．折中策略Ⅳ．协整
统计套利在方法上可以分为（）。 Ⅰ．β中性策略Ⅱ．维护策略Ⅲ．折中策略Ⅳ．协整
shuhaiku
2019-12-17
49
问题
统计套利在方法上可以分为（）。Ⅰ．β中性策略Ⅱ．维护策略Ⅲ．折中策略Ⅳ．协整策略
选项
A.Ⅰ．Ⅱ．ⅢB.Ⅰ．Ⅱ．ⅣC.Ⅱ．Ⅲ．ⅣD.Ⅰ．Ⅳ
答案
D
解析
统计套利在方法上可以分为两类，一类是利用股票的收益率序列建模，目标是在组合的口值等于零的前提下实现a1pha收益，我们称之为β中性策略；另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模，我们称之为协整策略。
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