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2008年10月1日,某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10
2008年10月1日,某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10
shuhaiku
2019-12-17
28
问题
2008年10月1日,某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看涨期权,同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)是( )点。
选项
A. 10000B. 10050C. 10100D. 10200
答案
B
解析
该投资者进行的是空头看涨期权垂直套利。空头看涨期权垂直套利的损益平衡点=低执行价格+最大收益=10000+(130-80)=10050(点)。
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