以TFB09合约为例，2013年7月19日10付息国债24 (100024 )净价为97.8685，应计利息1.4860，转换因子1.017，TF1309...

admin2020-12-24 35

问题以TFB09合约为例，2013年7月19日10付息国债24 (100024 )净价为97.8685，应计利息1.4860，转换因子1.017，TF1309合约价格为96.336。则基差为-0.14。预计基差将扩大，买入100024，卖出国债期货TF1309。2013年9月18日进行交割，求持有期间的利息收入（）。

选项 A 0.5558
B 0.6125
C 0.3124
D 0.3662

答案A

解析2013年7月19日至TF1309最后交割日2013年9月18日之间的天数为61天，100024在持有期间攻入利息=3.28×61/360=0.5558。

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