首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回...
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回...
admin
2020-12-24
36
问题
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理,上述风险债券的违约概率约为(?)。
选项
A.2.5%
B.5%
C.10%
D.15%
答案
B
解析
假设一旦违约,债券持有人将一无所有,即回收率0=0,则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率:p=1-(1+10%)/(1+15.8%)=1-0.95=0.05。?
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/g0DCKKKQ
相关试题推荐
下列风险类型中具有“风险高收益高,风险低收益低,风险与收益存在对应关系”特点的有()。A.操作风险B.流动性风险C.合规风险D.信用风险E.市
根据《汽车金融公司管理办法》,汽车金融公司可从事的业务有()。A.同业拆借B.提供购车贷款业务C.经批准发行金融债券D.经批准从事与汽车金融业务相
现代经济中最基本的占主导地位的信用形式是()。A.国家信用B.商业信用C.银行信用D.国际信用
下列金融工具不属于间接融资工具的是()。A.银行债券B.银行承兑汇票C.人寿保险单D.企业债券
根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》相关规定,下列说法错误的是()。A.信用卡透支应当用于消费领域,不得用于生产经营、投资等非消费领域B.商业银行向符合
财务公司设立2年以上,且注册资本金不低于3亿元人民币,资本充足率不低于()的可以申请设立分公司。A.6%B.7.5%C.8%D.10%
不良信贷资产是()的一般表现。A.竞争风险B.资本风险C.信用风险D.流动性风险
包买商从出口商那里无追索地购买已经承兑的,并通常由进口商所在地银行担保的远期汇票或本票的业务是指()。A.福费廷B.信用证C.出口押汇D.保理
《项目融资业务指引》明确规定,贷款发放前,贷款人应当(),并与贷款配套使用。A.确认50%的项目资本金先行到位B.确认借款人必须在贷款到位后的1个月内项目
下列属于货币经纪公司的服务对象的有()。A.商业银行B.国有企业C.农村信用联社D.证券公司E.信托公司
随机试题
下列哪一种自身免疫病患者最可能检出抗自身IgG抗体 A、恶性贫血 B、重症
【背景资料】 某施工单位承建了民用机场跑道边灯改造工程,该工程为不停航施工。跑
根据马斯洛的需要层次理论,人的行为决定于:
患者有损害,并发现病历资料有篡改,即可推定医疗机构有过错。
根据《测绘地理信息业务档案管理规定》,全野外数字测图的仪器设备检定资料保管期限为
当某种行为可导致两方面的结果时,个体对自己的行为进行控制以适应社会属于
甲市乙区公安分局违反《刑事诉讼法》对孙某实施刑事拘留,孙某被释放后向乙区公安分局
患者,女,9岁,上颌前牙内倾,覆12mm,覆盖8mm,下前牙咬上颌黏膜,四个第一磨牙呈Ⅱ类咬合关系,SNA82°,SNB76.5°,ANB5.5°,...
甲公司于2007年1月1日购入乙公司30%的股份,购买价款为1200元,并自取得投资之日起派人参与乙公司的财务和生产经营决策。取得投资当日,乙公司可辨认...
既散寒止痛,又疏肝下气的药是A.干姜B.肉桂C.附子D.小茴香E.吴茱萸