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假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表),则该资产组合一年期的预期损失为( )万元。A. 28 B. 15 C. 36 D. 4
假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表),则该资产组合一年期的预期损失为( )万元。A. 28 B. 15 C. 36 D. 4
admin
2020-12-24
36
问题
假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表),则该资产组合一年期的预期损失为( )万元。
选项
A. 28
B. 15
C. 36
D. 4
答案
C
解析
答案为C。根据预期损失的计算公式,预期损失=违约概率X违约损失率X违约风险暴露,则该资产组合的一年期预期损失为:1%X3000X ( 1 - 60% ) + 2% x ( 1 - 40% ) x 2000 = 36 (万元)。
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