用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动AR

免费考试题库2019-12-17 32

问题用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动AR时，资产的变化可表示为（　　）。

选项

答案C

解析用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为：△VA=-[DA×VA×△R／(1+R)]，△V1=-[D1×V1×△R／(1+R)]。

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