用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动AR

免费考试题库2019-12-17  18

问题 用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动AR时,资产的变化可表示为(  )。

选项

答案C

解析用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示总负债的加权平均久期,VA表示总资产,VL表示总负债,R为市场利率,当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为:△VA=-[DA×VA×△R/(1+R)],△V1=-[D1×V1×△R/(1+R)]。
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