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下列各项中,不是由操作风险引起的是( )。A.将买入期权的销售记录成了购进 B.在模型需要输入日波动幅度时,输入了月波动幅度 C.由于实际波动程度超过了预期波动
下列各项中,不是由操作风险引起的是( )。A.将买入期权的销售记录成了购进 B.在模型需要输入日波动幅度时,输入了月波动幅度 C.由于实际波动程度超过了预期波动
admin
2020-12-24
40
问题
下列各项中,不是由操作风险引起的是( )。
选项
A.将买入期权的销售记录成了购进
B.在模型需要输入日波动幅度时,输入了月波动幅度
C.由于实际波动程度超过了预期波动程度,使期权组合遭受损失
D.基于一个时间系列进行波动性估计,该时间系列里包括了一个价格的极端值,超过其他 价格100倍
答案
C
解析
。操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造 成损失的风险。搡作风险的四大类别是:人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件。操 作风险包括法律风险,但不包括声誉风险和战略风险,C项所述属于市场风险。
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