关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ．如果模型是用来决定

免费考试题库2019-12-17 20

问题关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

选项 A.Ⅰ．Ⅱ．ⅢB.Ⅱ．Ⅲ．ⅣC.Ⅰ．Ⅲ．ⅣD.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

答案A

解析Ⅳ项，如果模型使用者是监管者，时间间隔取决于监管的成本和收益，应选取监管成本等于监管收益的临界点。

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