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8月份和9月份沪深300指数期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理
8月份和9月份沪深300指数期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理
tikufree
2019-12-17
35
问题
8月份和9月份沪深300指数期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理价差为50点,投资者应采取的交易策略是( )。
选项
A.同时卖出8月份合约与9月份合约B.同时买入8月份合约与9月份合约C.卖出8月份合约同时买入9月份合约D.买入8月份合约同时卖出9月份合约
答案
C
解析
远期合约价格大于近期合约价格时,属于正常市场(也称正向市场),此时远期合约与近期合约之间的价差主要受持有成本的影响。由于8月份和9月份的期货合约实际价差为20点,低于合理价差,投资者可通过卖出低价合约,买入高价合约进行套利。当然,价差随着这种活动而逐渐增加,直至回归合理价差。
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