2. 职称考试
  3. 已知无风险资产的收益率为6%，市场组合的预期收益率为12%，股票A的β值为0.5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为()。A:6%,12% B:

已知无风险资产的收益率为6%，市场组合的预期收益率为12%，股票A的β值为0.5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为()。A:6%,12% B:

admin2020-12-24  10
问题 已知无风险资产的收益率为6%，市场组合的预期收益率为12%，股票A的β值为0.5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为()。
选项 A:6%,12%
B:3%,12%
C:3%,6%
D:6%,10%
答案B
解析股票A风险报酬为(12%-6%)*0.5=3%；股票B的风险报酬为(12%-6%)*2=12%。
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