2. 财务会计
  3. 表1描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是（

表1描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是（

免费考试题库2020-05-20  69
问题 表1描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是（）。表1某组合的相关数据A． 投资组合的夏普比率＝0.69 B． 投资组合的特雷诺指数＝0.69 C． 市场组合的夏普比率＝0.69 D． 市场组合的特雷诺指数＝0.69
选项
答案A
解析投资组合的夏普比率和特雷诺指数：SP＝（0.35－0.06）/0.42＝0.69；TP＝（0.35－0.06）/1.2＝0.24市场组合的夏普比率和特雷诺指数：SM＝（0.28－0.06）/0.3＝0.73；TM＝（0.28－0.06）/1＝0.22
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