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7月1日,某交易者在买入9月白糖期货合约的同时,卖出11月白糖期货合约,价格分别为3420元/吨和3520元/吨。持有一段时间后,价差缩小的情形是()。A 9月
7月1日,某交易者在买入9月白糖期货合约的同时,卖出11月白糖期货合约,价格分别为3420元/吨和3520元/吨。持有一段时间后,价差缩小的情形是()。A 9月
admin
2020-12-24
47
问题
7月1日,某交易者在买入9月白糖期货合约的同时,卖出11月白糖期货合约,价格分别为3420元/吨和3520元/吨。持有一段时间后,价差缩小的情形是()。
选项
A 9月份合约价格上涨到3410元/吨,11月份合约价格下跌到3500元/吨
B 9月份和11月份的合约价格分别下跌到3410元/吨和3520元/吨
C 9月份和11月份的合约价格分别上涨到3430元/吨和3520元/吨
D 9月份合约价格上涨到3400元/吨,11月份合约价格下跌到3500元/吨
答案
AC
解析
考察价差的计算,开仓时价差等于高价-低价,平仓时的价差计算公式套用开仓时的公式。开仓时,价差=11月期货合约价格-9月期货合约价格=3520-3420=100。因此,平仓时价差=11月期货合约价格-9月期货合约价格。经计算,只有“9月份合约价格上涨到3410元/吨,11月份合约价格下跌到3500元/吨”和“9月份和11月份的合约价格分别上涨到3430元/吨和3520元/吨”两种情况下价差是缩小的。
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