7月1日，某交易者在买入9月白糖期货合约的同时，卖出11月白糖期货合约，价格分别为3420元/吨和3520元/吨。持有一段时间后，价差缩小的情形是（）。A 9月

admin2020-12-24 33

问题 7月1日，某交易者在买入9月白糖期货合约的同时，卖出11月白糖期货合约，价格分别为3420元/吨和3520元/吨。持有一段时间后，价差缩小的情形是（）。

选项 A 9月份合约价格上涨到3410元/吨，11月份合约价格下跌到3500元/吨
B 9月份和11月份的合约价格分别下跌到3410元/吨和3520元/吨
C 9月份和11月份的合约价格分别上涨到3430元/吨和3520元/吨
D 9月份合约价格上涨到3400元/吨，11月份合约价格下跌到3500元/吨

答案AC

解析考察价差的计算，开仓时价差等于高价-低价，平仓时的价差计算公式套用开仓时的公式。开仓时，价差=11月期货合约价格-9月期货合约价格=3520-3420=100。因此，平仓时价差=11月期货合约价格-9月期货合约价格。经计算，只有“9月份合约价格上涨到3410元/吨，11月份合约价格下跌到3500元/吨”和“9月份和11月份的合约价格分别上涨到3430元/吨和3520元/吨”两种情况下价差是缩小的。

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