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某股票当前价格为88.75港元,其看跌期权A的执行价格为110.00港元。权利金
某股票当前价格为88.75港元,其看跌期权A的执行价格为110.00港元。权利金
shuhaiku
2020-05-20
48
问题
某股票当前价格为88.75港元,其看跌期权A的执行价格为110.00港元。权利金为21.50港元,另一股票当前价格为63.95港元,其看跌期权B的执行价格和权利金分别为67.50港元和4.85港元。( )。[2015年3月真题]
选项
1.比较A、B的内涵价值( )。 A. 条件不足,不能确定 B. A等于B C. A小于B D. A大于B
答案
D
解析
内涵价值由期权合约的执行价格与标的资产价格的关系决定。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格;看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。如果计算结果小于0,则内涵价值等于0。A期权的内涵价值=110.00-88.75=21.25(港元);B期权的内涵价值=67.50-63.95=3.55(港元)。所以,A期权的内涵价值大于B期权的内涵价值。
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