4月10日，CME市场上6月期的英镑兑美元期货合约的价格为1.4475，在LIF

Freeti2020-05-20 67

问题 4月10日，CME市场上6月期的英镑兑美元期货合约的价格为1.4475，在LIFFE市场上6月期英镑兑美元期货合约的价格为1.4485。若某交易者预期二者价差缩小，则其在CME、LIFFE市场上合理的套利交易策略由（　　）组成。 A．卖出LIFFE英镑期货合约 B．买入LIFFE英镑期货合约 C．卖出CME英镑期货合约 D．买入CME英镑期货合约

选项

答案AD

解析交易者预期CME市场和LIFFE市场上英镑兑美元期货合约的价差会缩小，交易者应该买入价格低的CME英镑期货合约，同时卖出价格高的LIFFE英镑期货合约，当两者价差合理时，分别对冲平仓获利。

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