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4月10日,CME市场上6月期的英镑兑美元期货合约的价格为1.4475,在LIF
4月10日,CME市场上6月期的英镑兑美元期货合约的价格为1.4475,在LIF
Freeti
2020-05-20
40
问题
4月10日,CME市场上6月期的英镑兑美元期货合约的价格为1.4475,在LIFFE市场上6月期英镑兑美元期货合约的价格为1.4485。若某交易者预期二者价差缩小,则其在CME、LIFFE市场上合理的套利交易策略由( )组成。 A. 卖出LIFFE英镑期货合约 B. 买入LIFFE英镑期货合约 C. 卖出CME英镑期货合约 D. 买入CME英镑期货合约
选项
答案
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解析
交易者预期CME市场和LIFFE市场上英镑兑美元期货合约的价差会缩小,交易者应该买入价格低的CME英镑期货合约,同时卖出价格高的LIFFE英镑期货合约,当两者价差合理时,分别对冲平仓获利。
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