2. 金融经济
  3. 一阶段二叉树模型，看涨期权的价格表达式中，π=()。A、 (1+r+d) / (u-d) B、 (1+r-d) / (u-d) C、 (1+r+d) / (u+

一阶段二叉树模型，看涨期权的价格表达式中，π=()。A、 (1+r+d) / (u-d) B、 (1+r-d) / (u-d) C、 (1+r+d) / (u+

admin2020-12-24  41
问题 一阶段二叉树模型，看涨期权的价格表达式中，π=()。
选项 A、 (1+r+d) / (u-d)
B、 (1+r-d) / (u-d)
C、 (1+r+d) / (u+d)
D、 (1+r-d) / (u+d)
答案B
解析在一阶段二叉树模型中，不管是看涨期权逐是看跌期权的期权价格表达式中，π都等于[(1+t-d) / (u-d)]。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/gc98KKKQ
相关试题推荐
随机试题