从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，()实际上是基金组合与无风险收益率

tikufree2019-12-17 31

问题从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，()实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。

选项 A:特雷诺指数B:夏普指数C:詹森指数D:道·琼斯指数

答案B

解析从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，夏普指数实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。

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