2. 金融经济
  3. 下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（）。 A、 11000，11500 B、 1

下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（）。 A、 11000，11500 B、 1

admin2020-12-24  80
问题 下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（）。

选项 A、 11000，11500
B、 11500，11000
C、 12900，9600
D、 9600，12900
答案B
解析。本题为卖出宽跨式套利。卖出的总权利金为300＋400＝700，而图中Pl和P2分别为10300和12200，因此，看涨期权的执行价格，即高执行价格＝P2－权利金＝12200－700＝11500；而看跌期权的执行价格，即低执行价格＝P1＋权利金＝10300＋700＝11000。
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