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金融经济
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,看涨期权和看跌期权的执行价格分别是()。 A、 11000,11500 B、 1
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,看涨期权和看跌期权的执行价格分别是()。 A、 11000,11500 B、 1
admin
2020-12-24
60
问题
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,看涨期权和看跌期权的执行价格分别是()。
选项
A、 11000,11500
B、 11500,11000
C、 12900,9600
D、 9600,12900
答案
B
解析
。本题为卖出宽跨式套利。卖出的总权利金为300+400=700,而图中Pl和P2分别为10300和12200,因此,看涨期权的执行价格,即高执行价格=P2-权利金=12200-700=11500;而看跌期权的执行价格,即低执行价格=P1+权利金=10300+700=11000。
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