假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10

题库总管2020-05-20 54

问题假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（　　）万美元。A、9.9B、3.3C、10D、3.16

选项

答案D

解析在独立同分布状态下，t日的VaR等于单日的VaR乘以t的平方根，[img]/upload/tiku/370/2037857_1.png[/img]（万美元）。

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