下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，正确的有（）。A.压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充 B.进行压力测试时，应考虑的主要风险因素包括以违约概率降低

admin2020-12-24 33

问题下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，正确的有（）。

选项 A.压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充
B.进行压力测试时，应考虑的主要风险因素包括以违约概率降低为特征的交易对手风险以及信用利差的恶化
C.商业银行在计量压力情景的影响时必须使用动态测试方式
D.压力测试只是对组合短期风险状况的一种衡量，因此属于一种战术性的风险管理方法
E.商业银行每次压力测试只能说明事件的影响程度，并不能说明事件发生的可能性

答案ADE

解析B项，进行压力测试时，应考虑的主要风险因素包括以违约概率提高为特征的交易对手风险以及信用利差的恶化；C项，商业银行应使用静态或动态测试方式，计量压力情景的影响。

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