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执行价格为450美分/蒲式耳的玉米看涨和看跌期权,当标的玉米期货价格为400美分
执行价格为450美分/蒲式耳的玉米看涨和看跌期权,当标的玉米期货价格为400美分
Freeti
2019-12-17
16
问题
执行价格为450美分/蒲式耳的玉米看涨和看跌期权,当标的玉米期货价格为400美分/蒲式耳时,看涨期权和看跌期权的内涵价值分别为( )美分/蒲式耳。
选项
A.50,-50B.-50,50C.0,50D.0,0
答案
C
解析
1、看涨期权,由于执行价格高于标的物市场价格,所以为虚值期权,内涵价值为零。2、看跌期权的内涵价值=450﹣400=50(美分/蒲式耳)。
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