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下列关于两种证券资产组合的说法中,正确的是( )。A、当相关系数为-1时,投资组合期望报酬率的标准差为0? B、当相关系数为0时,投资组合不能分散风险? C、当
下列关于两种证券资产组合的说法中,正确的是( )。A、当相关系数为-1时,投资组合期望报酬率的标准差为0? B、当相关系数为0时,投资组合不能分散风险? C、当
admin
2020-12-24
35
问题
下列关于两种证券资产组合的说法中,正确的是( )。
选项
A、当相关系数为-1时,投资组合期望报酬率的标准差为0?
B、当相关系数为0时,投资组合不能分散风险?
C、当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险?
D、证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数?
答案
C
解析
当相关系数为-1时,投资组合期望报酬率的标准差最小,有可能为0,选项A的说法错误。当相关系数为0时,有风险分散化效应,此时比正相关的风险分散化效应强,比负相关的风险分散化效应弱,选项B的说法错误。当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险,此时风险分散化效应最差,选项C的说法正确。组合中证券的相关系数为1时,组合的标准差才等于组合中各个证券标准差的加权平均数;其他情况下,只要相关系数小于1,证券组合的标准差就小于组合中各个证券标准差的加权平均数,选项D的说法错误。
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