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1月7日,中国平安股票的收盘价是40.09元/股。当日,1月到期、行权价为40元的认购期权,合约结算价为1.268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价...
1月7日,中国平安股票的收盘价是40.09元/股。当日,1月到期、行权价为40元的认购期权,合约结算价为1.268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价...
admin
2020-12-24
38
问题
1月7日,中国平安股票的收盘价是40.09元/股。当日,1月到期、行权价为40元的认购期权,合约结算价为1.268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价*0.2%,Min[(2*正股价-行权价),正股价]*10%}计算公式,在下一个交易日,该认购期权的跌停板价为()。
选项
A:4.009
B:5.277
C:0.001
D:-2.741
答案
C
解析
涨跌幅=Max(40*0.2%,Min[(2*40.09-40),40.09]*10%)=4.009,跌停板=1.268-4.009=-2.7412<0.001,取0.001。对于认购(认沽)期权涨跌幅,有以下规定:(1)当涨跌幅小于等于0.001元时,不设跌停价;(2)最后交易日,只设涨停价,不设跌停价;(3)如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位(0.001元),则跌停价为0.001元。
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