2. 财务会计
  3. 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证

一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证

天天题库2019-12-17  5
问题 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线 上方。 （）
选项
答案对
解析特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定。一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（Tp Tm)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。
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