目前常用的风险价值模型技术有（）。

tikufree2019-12-17 65

问题目前常用的风险价值模型技术有（）。

选项 A.蒙特卡洛模拟法B.最小二乘法C.方差—协方差法D.历史模拟法E.敏感性分析法

答案ACD

解析风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

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