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某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票...
某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票...
admin
2020-12-24
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问题
某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。
乙种投资组合的预期收益率是( )。
选项
A、4.6%
B、8.0%
C、8.6%
D、12.0%
答案
C
解析
乙种投资组合的β系数=50%×1.5+30%×1.0+20%×0.5=1.15,预期收益率=β×(rm-rf)+rf=1.15×(8%-4%)+4%=8.6%。
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