首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
在计算VaR的各种方法中,()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。
在计算VaR的各种方法中,()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。
昕玥
2019-12-17
40
问题
在计算VaR的各种方法中,()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。
选项
A:德尔塔-正态分布法B:完全模拟法C:蒙特卡洛模拟法D:局部估值法
答案
C
解析
蒙特卡罗模拟法基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态,利用电脑模拟,在目标时间范围内产生随机价格的途径,并依次构建资产报酬分布,在此基础上求出VaR。其优点是:①可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险,甚至可以计算信用风险;②可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/hBFfKKKQ
相关试题推荐
甲公司2013年10月12日开出一张现金支票,对出票日期正确的填写方法是()。
处于修理过程而停止使用的固定资产期末应计提折旧。()
下列各项,属于影响合同价格方式选择的因素有( )。 A、工程的所在位置
下列风险控制方法中,适用于第一类风险源控制的是( )。 A、提高各类设施的可
桩基础按施工方法可分为( )。 A、管柱 B、沉桩 C、钻孔灌注桩
在功能评价过程中,通过计算成本降低期望值确定价值工程的改进对象,该方法属于()
会计职业道德的评价方法包括政府监管、自我监督、行业自律和考核评比。()
工程监理文件资料组卷方法可以按( )组卷。 A、单位工程 B、分部工程
金属门窗及塑料门窗应采用( )的方法安装。 A、立口法 B、边安装边砌口
后张法有粘结预应力施工中,孔道的留设可采用( )等方法。 A、抽拔钢管留孔
随机试题
党的十八大报告中对科学发展观的精神实质进一步作出了精辟的概括,具体为()。 A
体内两条电子传递链分别以不同递氢体起始,经呼吸链最后将电子传递给氧,生成水。这两
房地产抵押的主要原则表述不准确的是()。
某行业的市场趋于饱和,内部竞争异常激烈,许多小企业逐步被淘汰,行业由分散走向集中
谭某,男,67岁。头痛且空,眩晕耳鸣,腰膝酸软,神疲乏力,滑精,舌红少苔,脉细无
卵巢癌主要播散的方式 A淋巴转移和种植 B血行转移和淋巴转移 C直接
重点工程建设项目应当坚持: A.安全第一的原则B.为保证工程质量不怕牺牲 C.确保进度不变的原则D.投资不超过预算的原则
主动脉瓣关闭不全时,不会出现的体征是A:毛细血管搏动征B:主动脉瓣应第二心音亢进C:心浊音界呈靴形D:枪击音和杜氏双重杂音E:主动脉瓣区可闻及叹气样舒张
下列哪个选项无法提高城市发展的可持续性()A:缩短上下班通勤和日常生活出行的距离B:维护地表水的存量和地表土的品质C:不断提高土地建设开发强度D:高效能的
民事主体从事民事活动时,不得违反各种法律的强制性规定,不违背公共秩序和善良习俗,这体现了民法的()。A.平等原则B.公平原则C.守法和公序良俗原则D.自