首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
在计算VaR的各种方法中,()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。
在计算VaR的各种方法中,()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。
昕玥
2019-12-17
41
问题
在计算VaR的各种方法中,()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。
选项
A:德尔塔-正态分布法B:完全模拟法C:蒙特卡洛模拟法D:局部估值法
答案
C
解析
蒙特卡罗模拟法基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态,利用电脑模拟,在目标时间范围内产生随机价格的途径,并依次构建资产报酬分布,在此基础上求出VaR。其优点是:①可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险,甚至可以计算信用风险;②可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/hBFfKKKQ
相关试题推荐
甲公司2013年10月12日开出一张现金支票,对出票日期正确的填写方法是()。
处于修理过程而停止使用的固定资产期末应计提折旧。()
下列各项,属于影响合同价格方式选择的因素有( )。 A、工程的所在位置
下列风险控制方法中,适用于第一类风险源控制的是( )。 A、提高各类设施的可
桩基础按施工方法可分为( )。 A、管柱 B、沉桩 C、钻孔灌注桩
在功能评价过程中,通过计算成本降低期望值确定价值工程的改进对象,该方法属于()
会计职业道德的评价方法包括政府监管、自我监督、行业自律和考核评比。()
工程监理文件资料组卷方法可以按( )组卷。 A、单位工程 B、分部工程
金属门窗及塑料门窗应采用( )的方法安装。 A、立口法 B、边安装边砌口
后张法有粘结预应力施工中,孔道的留设可采用( )等方法。 A、抽拔钢管留孔
随机试题
下列价格中不属于抵岸价的是( )。 A、CIF价 B、运费、保险费在内价
桥面铺装即行车道铺装,不适用的铺装材料有()。 A、防水混凝土 B、沥青混凝
对于精神科患者,详细了解患者个人史的目的不包括哪一项 A.有利于纵向比较患者病
在内源性和外源性凝血途径中共同起作用的凝血因子是 A.因子Ⅷ B.因子Ⅴ
在面试过程中,面试考官不恰当的行为是()。(2011年5月二级真题) A.向
从法律角度看,保险是一种合同行为。( )向保险人交纳保险费,保险人在发生合同规
前列腺增生症的诊断依据为
理论上,应当采用附息债券的到期收益率来得到收益率曲线。()
影响利率期限结构的因素有()。 Ⅰ.收益率曲线 Ⅱ.长期与短期资金的供需状况 Ⅲ.对流动性的偏好 Ⅳ.对未来利率变动方向的预期A、Ⅰ.Ⅲ.ⅣB、Ⅰ.
经皮吸收制剂的类型中不包括A:膜控释型B:充填封闭型C:骨架扩散型D:微贮库型E:黏胶分散型