假如某商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口为（）。A. - 1 B. 1 C. - 0.

admin2020-12-24 56

问题假如某商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口为（）。

选项 A. - 1
B. 1
C. - 0.1
D. 0.1

答案C

解析。久期缺口 =资产加权平均久期一（总负债/总资产）X负债加权平均久期＝ 2—( 7/10 ) X 3＝— 0.1。

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