2. 财务会计
  3. 若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02％和

若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02％和

shuhaiku2020-05-20  60
问题 若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02％和0.04％，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。[2016年11月真题]A． 0.03％，0.03％ B． 0.02％，0.04％ C． 0.02％，0.03％ D． 0.03％，0.04％
选项
答案D
解析违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03％中的较高者，设定0.03％的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。
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