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C银行的某客户在未来一年的违约概率是1%,违约损失率是40%,违约风险暴露100
C银行的某客户在未来一年的违约概率是1%,违约损失率是40%,违约风险暴露100
昕玥
2019-12-17
55
问题
C银行的某客户在未来一年的违约概率是1%,违约损失率是40%,违约风险暴露100万元,则该笔信贷资产的预期损失为( )万元。
选项
A.0.4B.0.5C.1D.4
答案
A
解析
在信用风险中,预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。因此,本题中这笔信贷资产的预期损失=1%×40%×100=0.4(万元)。
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